E2Q 文档

E2Quant 是一个交易回测框架，仿真现实中整个交易系统，整个框架由：交易所(OMS), 券商(Broker), 交易者(Trader)三部分组成.

• 采用 ticket 报价: Price/Time 算法
• 可选择 AB book 方式
• 利用多进程多线程快速回测各种临界条件
• Trader 与 OMS 之间采用 FIX Protocol

思维图如下:

核心程序: e2q

/opt/e2q/build (master) $ ./e2q -h
./e2q -e script.e2
         Usage:
         -h help
         -a if oms default fix account number or if ea account index
         -b bin history ticket file directory
         -d daemon run
         -e which loading ea e2l script
         -f log directory
         -l show llvm ll for e2l
         -w save e2l code to ir path ,def:/usr/local/include/e2l/ea.bc
         -u use enter name function bitcode file replace e2l script
         -n read number bin history tickets
         -i e2l import codes directory,def:/usr/local/include/e2l/
         -s which loading oms e2l script
         -o only test e2l script
         -g only test e2l script build graph dot
         -p which loading db properties
         -r e2l run number
         -v show e2q version

引导入口的 script 是由 e2l 语言开发

• -s oms e2l script - 交易所(oms), 主要工作是撮合 order, 计算收益, 券商 等功能, 该参数只允许一个
• -e ea e2l script - 交易者(trader)策略.可以多个参数同时使用
• -o - 可以简单运行 e2l 语言，但不包括 策略的 api.
• -r - 程序运行的次数，参数可以 e2l 语言获取.

E2l Script 是策略语言

• 简单的语法
• 安全及简单的使用多进程及多线程
• 可生成字节码

支持在多股票回测的时候，使用退市及上市新股票，流程图如下

在新上市 cficode 中，可以支持读取过往的历史记录，历史记录文件，是 e2b 的订单文件，采用 E2Q Protocol 协议生成